استراتيجيات التداول باكتستينغ في التفوق

مثال: إعادة اختبار استراتيجية التداول.
يمكن لجميع التجار الاستفادة من اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم. فإنه يمكن تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف وتظهر كيفية تحسين والتاجر. ومع ذلك، فإنه من الصعب العثور على طريقة دقيقة لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك.
إكسيل هي واحدة من القطع الأكثر شعبية من البرامج في العالم. معظم الناس لديهم بالفعل بعض المهارات في استخدام إكسيل. في هذه المقالة والفيديو المصاحبة أظهر كيف يمكن استخدام إكسيل لاختبار مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول في أي سوق والإطار الزمني.
كثير من الناس يتعلمون بشكل أفضل من خلال مشاهدة. لقد سجلت فيديو يوتوب يظهر لي مدى سهولة اختبار استراتيجياتك باستخدام إكسيل. في هذا الفيديو، أضف بيانات تاريخية. أنا برنامج 3 المؤشرات الفنية. وأخيرا أدخل معايير الدخول والخروج التجارية.
إطار العمل.
في كل مرة كنت اختبار استراتيجية التداول كنت تفعل نفس الأشياء مرارا وتكرارا. أنت لا تريد أن تبدأ مع قالب فارغ في كل مرة تحتاج إلى اختبار استراتيجية.
يجب أن تضع إطارا لكيفية تطوير إستراتيجية التداول. يمكنني استخدام نموذج باكتست ترادينفورمد كإطار لاختبار جميع استراتيجيات التداول بلدي. وتشمل هذه النماذج العديد من الميزات المفيدة بما في ذلك وقف الخسائر، وأهداف الربح وتوقف زائدة. كما تتضمن مجموعة متنوعة من المقاييس المختلفة لتحليل أداء إستراتيجية التداول.
البيانات التاريخية.
من الضروري الحصول على بيانات جيدة عن الأسعار التاريخية قبل إجراء الاختبارات الخلفية. فمن السهل للحصول على بيانات الأسعار اليومية وطويلة الأجل في كثير من الأحيان مجانا. وقد حصلت ياهو المالية مجموعة واسعة من الأسواق المختلفة.
للحصول على البيانات خلال اليوم هو أكثر صعوبة. يمكنني استخدام MT4 لتداول العملات الأجنبية بلدي. يتم تقديم MT4 من قبل العديد من السماسرة ولديه ميزة أنه يسمح لك بتحميل البيانات مباشرة من المحطة. لتنزيل البيانات التي تحتاج إليها لتحديد تولس & # 8211؛ مركز التاريخ ومن ثم اختيار السوق للتصدير.
بعد الحصول على البيانات السابقة في جدول بيانات. يمكنك استخدام نسخ ولصق لإدخال البيانات بسرعة في باكتست الخاص بك. لا تستخدم قص ولصق لأنه قد يؤثر على الصيغ في جدول بيانات باكتست.
إشارات الدخول & # 8211؛ المؤشرات الفنية وأنماط الشارت.
الخطوة التالية لاختبار استراتيجيتك هي إدخال معايير التداول الخاصة بك. كثير من الناس التجارة باستخدام المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني. وتستند هذه على الصيغ الرياضية ويمكن حسابها باستخدام إكسيل. في الفيديو أشرح كيفية حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي بسرعة، ومؤشر ستوكاستيك ومتوسط ​​النطاق الحقيقي. يمكنك أن ترى من الفيديو أنه لا يستغرق وقتا طويلا للقيام بذلك.
معظم الوقت الذي لا تريد لحساب المؤشرات من الصفر. لجعل هذا أسرع وأسهل لقد كتبت اثنين من الكتب التي تظهر كيفية حساب مجموعة من المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني. للحصول على مزيد من المعلومات راجع: تحسين نتائج التداول الخاصة بك عن طريق حساب المؤشرات الفنية والحصول على نتائج أفضل للتجارة باستخدام المؤشرات الفنية. كل من هذه تأتي مع جدول يحتوي على جميع حسابات المؤشر.
بعد الحصول على المؤشر في جدول بيانات، يمكنك ببساطة نسخه ولصقه في جدول بيانات باكتست.
برمجة معايير الدخول والخروج.
يمكن أن يكون هذا الشيء تحديا بالنسبة للأشخاص الذين لا يستخدمون إف البيانات في إكسيل. إذا كانت البيانات هي اللبنات الأساسية لجميع منطق التداول. نحن نريد لدخول الصفقات في ظل ظروف محددة. ويمكن أن يكون هذا عندما يعبر الماكد عن خط 0، وشكلت شمعة دوجي أو وصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي معين.
بناء الجملة إذا كانت العبارات هي: إف (لوجيك) & # 8211؛ هو صحيح ثم القيام بذلك & # 8211؛ هو خطأ ثم القيام بذلك.
في إكسيل قد نرغب في استخدام بيان إف للتحقق مما إذا كانت X أكبر من Y. ستبدو الصيغة كما يلي: = إف (X & غ؛ Y، & # 8220؛ X هي هيغير & # 8221 ؛، & # 8220؛ X هي انخفاض & # 8221؛)
معايير الدخول.
في الفيديو استخدمت معايير دخول التجارة ل إنتر لونغ عندما يكون السعر أكبر من إما و ستوشزاتيك تجاوزت خط 20 (خط ذروة البيع). معايير دخول التجارة في العمود R. تحتوي الخلية الأولى على: = إف (و (F203 & غ؛ G203، K203 & غ؛ النتائج! $ C $ 12، K202 & لوت؛ ريسولتس! $ C $ 12، AC203 = $ أس $ 3)، & # 8220؛ طويل & # 8221؛، & # 8221؛ & # 8221؛)
يمكننا أن نكون أكثر منطقية من هذا إذا ترجمنا إلى رمز شبه. وهذا يعني استخدام اللغة العادية لشرح كل خطوة. في الكود الزائف يقرأ البيان:
إف (كلوز & غ؛ إما و ستوشاستيك & غ؛ خط البيع الزائد والخط العشوائي السابق & لوت؛ خط البيع الزائد ولا توجد صفقات طويلة مفتوحة)، ثم أدخل طويلا، وإلا لا شيء.
معايير الخروج.
يتم برمجة معايير الخروج في نفس الطريقة تماما لمعايير الدخول. في هذه الحالة قد أرغب في الخروج من لونغ تريد عندما يتحرك مؤشر ستوكاستيك فوق 80 (خط ذروة الشراء). في إكسيل استخدمت الرمز: = إف (أند (K203 & غ؛ ريسولتس! $ C $ 13، U203 = 0، T203 = 0، AC203 = $ أس $ 2)، & # 8221؛ كلوز & # 8221 ؛،)
في رمز شبه هذا يعني. إف (مؤشر ستوكاستيك & غ؛ لم يتم ضرب خط فائض الشراء ووقف الخسارة ولم يتم ضرب الهدف والصفقات الطويلة مفتوحة، ثم إغلاق طويل، وإلا لا شيء.
وقف الخسارة وأهداف الربح.
في هذا نموذج باكتست ترادينفورمد لدي أهداف وقف الخسارة والأرباح المبرمجة بالفعل. يتم حسابها باستخدام عدة أتر. وهذا يعني أنها ديناميكية وتتكيف مع تقلبات السوق.
يمكننا استخدام إكسيل لحساب أي مقاييس النتائج التي نريدها. في جدول البيانات هذا، استخدم مجموعة متنوعة من الطرق لمعرفة مدى ربحية الإستراتيجية. يقيس عامل الربح القيمة المطلقة للحرف الفائزة مقسوما على الصفقات الخاسرة. نسبة الفوز يخبرنا كم عدد الصفقات مربحة بالمقارنة مع كم يخسرون. وأقارن أيضا قيمة متوسط ​​التجارة الفائزة بمتوسط ​​التجارة الخاسرة.
أنا أيضا استخدام الرسم البياني رأس المال للحصول على الانطباع البصري لاستراتيجية التداول مع مرور الوقت. هذا سيظهر ما إذا كانت النتائج متسقة أو أنها قد حدثت خلال ظروف السوق المحددة.
مقالات أخرى قد يعجبك.
وكما يوحي الاسم، فإن مؤشر سوبيرترند الفني يساعد على تحديد اتجاهات السوق. هذه المقالة & هيليب؛
// فيبوناتشي هي واحدة من أفضل الطرق لفهم إجراءات سعر السوق. سواء كنت & هيليب؛
إبوك كورس - كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل هل تريد & هيليب؛
Tradinformed.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
كيفية حساب مؤشر سوبيرترند باستخدام إكسيل 3 مربحة إيشيموكو استراتيجيات التداول بسيطة، مربحة هيكين العشي نظام التداول الصفحة الرئيسية كيفية حساب مؤشر بسار باستخدام إكسيل A استراتيجية تداول العملات الأجنبية الفوركس حساب فيبوناتشي تصحيحات تلقائيا أحدث المشاركات.
(1) إيبوك (2) إكونوميك داتا (1) إكونوميك غراوث (2) إكونوميك تريدرس مكتبة (4) إكسيل ترادينغ (6) جداول بيانات غوغل (1) كيفية إجراء اختبار باكتست (2) (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) (24) غير مصنف (2)
سانتا كلوز رالي باكتست نموذج & # 36؛ 19.75 10 في 1 حزمة & # 36؛ 112.10 & # 36؛ 72.18 4 إن 1 باكيج & # 36؛ 42.98 & # 36؛ 33.52 نموذج الاختراق & # 36؛ 19.75.
21 المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 11.25 متقدم باكتست نموذج & # 36؛ 19.75 21 المزيد من المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99.
فيكس فولاتيليتي S & P 500 إنتري & # 36؛ 19.75 4 في 1 حزمة & # 36؛ 42.98 & # 36؛ 33.52 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 11.25.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.

الحاسوب بمساعدة مالية & # 8211؛ إكسيل، ماتلاب، ثيتا سويت etc.
أدوات، خوارزميات، محاكاة، إدارة المخاطر: الكفاءة للتمويل الرياضي.
أسهل العودة اختبار استراتيجيات التداول: مس إكسيل المحور الجدول!
قبل استخدام أدوات متخصصة للاختبار الخلفي أقترح أن يحاول أحد مس إكسيل بيفوت تابل أولا. أداة الجدول المحوري كبيرة لفحص وتصفية وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة. في هذه المقالة، سوف أقدم كيفية إنشاء استراتيجية بسيطة تعتمد على توقيت وكيفية حساب أدائها التاريخي.
في ما يلي، وسوف تظهر، وكيفية إنشاء تحليل مثل الوظيفة السابقة: & # 8220؛ بيع في مايو ويذهب بعيدا & # 8211؛ حقا؟ & # 8220 ؛.
الخطوة 1: الحصول على البيانات.
أولا، نحن بحاجة للحصول على البيانات للتحليل. ننتقل إلى ياهو لجلب مؤشر داو جونز (انظر قائمة مصادر بيانات السوق لمصادر أخرى).
بطريقة ما، يخفي ياهو فينانس زر التحميل لمؤشر داو جونز. ولكن، فمن السهل لتخمين الرابط الصحيح:
حفظ هذا الملف إلى القرص. ثم فتحه مع مس إكسيل 2010 ونحن نواصل مع الخطوة التالية.
الخطوة 2: إضافة أعمدة للأداء والمؤشر.
الآن، في هذا الملف، نضيف سجل العودة (العمود & # 8220؛ عودة & # 8221؛) لكل يوم في السلسلة الزمنية:
ثم نضيف مؤشر إستراتيجية التداول & # 8211؛ في هذه الحالة فقط في شهر السنة:
وأخيرا، نضيف مؤشرا جماعيا: العقد.
الخطوة 3: إضافة جدول محوري.
فرز البيانات في الجدول.
[بيفوت تابل تولس - & غ؛ خيارات - & غ؛ تلخيص القيمة ب - & غ؛ مجموع]
الخطوة 4: التنسيق الشرطي.
للحصول على نظرة عامة على البيانات في الجدول المحوري، نقوم بتنسيق القيم في & # 8220؛ النسبة المئوية ستايل & # 8221؛ و & # 8220؛ التنسيق الشرطي & # 8221 ؛:
[الصفحة الرئيسية - & غ؛ الأنماط - & غ؛ تنسيق مشروط]
الخطوة 5: حساب الأداء الفعلي.
يمثل مجموع السجل العائد في الجدول المحوري مؤشرا جيدا لأداء إستراتيجية التداول. ولكن، يمكن الحصول على الأداء أكوتال بسهولة من سجل العودة من قبل:
الآن، أنت مستعد: كل خلية تحتوي على أداء شراء مؤشر داو جونز في البداية وبيعه في نهاية كل شهر. وقتا ممتعا مع الدراسات الخاصة بك! تجد دراسة مفصلة عن أداء الأشهر المختلفة في المؤشرات الرئيسية هنا.
استنتاج.
الاختبار الخلفي للاستراتيجيات التداول بسيطة سهلة باستخدام الجداول المحورية إكسل. في حين أن استراتيجيات أكثر تقدما تتطلب عادة حزمة برامج أكثر تخصصا (كما نرى في ماسد الاختبار الخلفي)، وخمس خطوات بسيطة تؤدي إلى أعمق رؤى لاستراتيجية تعتمد على توقيت. إذا أصبحت سلسلة البيانات كبيرة، يمكن للمرء أن يؤدي نفس الخطوات بالضبط باستخدام مس باور بيفوت، مس إكسيل الإضافية الإضافية مع الوصول إلى قاعدة البيانات.
آخر الملاحة.
ترك الرد إلغاء الرد.
مشاركة لطيفة. أنا سعيد للهبوط على هذه بلوق.
دعني أقترح عليك هذا:
لمعرفة الأداء الفعلي في الجدول المحوري، ما عليك سوى إضافة حقل محسوب من القائمة:
خيارات & غ؛ الحقول، العناصر، & أمب؛ مجموعات & غ؛ الحقل المحسوب & # 8230؛
ثم ضع علامة عليها & # 8220؛ p & # 8221؛ واكتب في الصيغة: & # 8220؛ = إكس (ريتورن) -1 & # 8221؛
يمكنك أخيرا إضافة هذا الحقل إلى منطقة القيم، للحصول على & # 8220؛ مجموع p & # 8221؛ الحق في الجدول.
نعم كلامك صحيح! هذا أفضل بكثير من تكرار الجدول. سأقوم بتحديث هذه المشاركة في اسرع وقت ممكن.
يمكننا تحميل مباشرة قوالب إكسيل و باكتست البيانات.

فوس التداول.
تجارة خوارزمية مع البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر.
الاثنين، 14 مارس / آذار 2011.
كيفية إجراء اختبار احتياطي لاستراتيجية في إكسيل.
النهج الثاني هو استخدام رمز للذهاب انتزاع البيانات تلقائيا من ياهو المالية. وقد كتب الكثير من الناس فبا للقيام بذلك فقط & # 8211؛ لم أكتبها بنفسي لذا لا أشعر بالراحة في إعادة نشر الشفرة. سيوفر البحث السريع على غوغل بعض الأمثلة التي يجب التعامل معها. هناك أيضا 3 أدوات الطرف الثالث التي تجعل من وظيفة بسيطة & # 8211؛ I & # 8217؛ d يوصي أناليزركسل لأنه يوفر أكثر المرونة والخيارات.

استعراض استراتيجيات التداول في إكسيل
سيتم إدخال صفقة تجارية طويلة أو قصيرة عند استيفاء شروط الدخول. يمكن التعبير عن شروط الدخول كتعبير صيغة. تعبير الصيغة حساس لحالة الأحرف ويمكنه الاستفادة من الوظائف والمشغلات والأعمدة كما هو موضح أدناه.
كروسابوف (X، Y) - إرجاع صحيح إذا كان العمود X يعبر فوق العمود Y. تقوم هذه الوظيفة بفحص الفترات السابقة للتأكد من حدوث كروس أوفر بالفعل. كروسبيلو (X، Y) - إرجاع صحيح إذا العمود X تعبر أسفل العمود Y. هذه الوظيفة بفحص الفترات السابقة للتأكد من أن كروس قد حدث فعلا. و (لوجيكاليكسر، ...) - منطقية و. ريتورنس صحيح إذا كانت جميع التعبيرات المنطقية ترو. أو (لوجيكاليكسر، ...) - منطقية أو. ريتورنس صحيح إذا كان أي من التعبيرات المنطقية ترو. دايساغو (X، 10) - إرجاع القيمة (في العمود X) قبل 10 أيام. بريفيوسهي (X، 10) - إرجاع أعلى قيمة (في العمود X) من الأيام ال 10 الماضية بما في ذلك اليوم. بريفيوسلو (X، 10) - إرجاع أقل قيمة (في العمود X) من الأيام ال 10 الماضية بما في ذلك اليوم.
أكبر من = يساوي <> لا يساوي = أكبر من أو يساوي + إضافة - الطرح * الضرب / شعبة.
الأعمدة (من أناليسيسوتبوت)
أ - العمود ألف ب - العمود B C. .. ي - العمود ي ز - العمود ز.
هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام ومرنة من شروط الدخول. ويسمح بتحديد الأعمدة من ورقة العمل "أناليسيسوتبوت". عند إجراء الاختبارات الخلفية، سيتم استخدام كل صف من العمود للتقييم.
في هذا المثال، إذا كانت القيمة في العمود A في ورقة العمل "أناليسيسيونتبوت" أكبر من أو يساوي قيمة العمود B، سيتم استيفاء شرط الإدخال. و (A> B، C> D)
في هذا المثال، إذا كانت القيمة في العمود A في ورقة العمل "أناليسيسيونتوب" أكبر من قيمة العمود B وقيمة العمود C أكبر من العمود D، سيتم استيفاء شرط الإدخال. crossabove (A، B)
في هذا المثال، إذا كانت قيمة العمود A في ورقة عمل "أناليسيسيونتبوت" تعبر فوق قيمة B، سيتم استيفاء شرط الإدخال. كروسابوف يعني أن A لها أصلا قيمة أقل من أو تساوي B وقيمة A تصبح لاحقا أكبر من B.
يمكن أن تستفيد شروط الخروج من الوظائف والمشغلات والأعمدة كما هو محدد في شروط الإدخال. وعلاوة على ذلك فإنه يمكن أيضا الاستفادة من المتغيرات كما هو مبين أدناه.
الربح يعرف هذا السعر بأنه سعر البيع مطروحا منه سعر الشراء. يجب أن يكون سعر البيع أكبر من سعر الشراء لتحقيق الربح. وإلا فإن الربح سيكون صفرا. الخسارة يعرف هذا السعر بأنه سعر البيع مطروحا منه سعر الشراء عندما يكون سعر البيع أقل من سعر الشراء. بروفيكت (سعر البيع - سعر الشراء) / سعر الشراء ملاحظة: يجب أن يكون سعر البيع أكبر من أو يساوي سعر الشراء. وإلا فإن الربح سوف يكون صفرا. لوسبكت (سعر البيع - سعر الشراء) / سعر الشراء ملاحظة: يجب أن يكون سعر البيع أقل من سعر الشراء. وإلا فستبكت سيكون صفر.
في هذا المثال، إذا كان الربح من حيث النسبة أكبر من 20٪، سيتم استيفاء شروط الخروج.