استراتيجية التداول ألفا

يرجى التحقق من أنك إنسان.

الرجاء النقر "أنا لست روبوت" للمتابعة.

تم رفض الوصول إلى هذه الصفحة لأننا نعتقد أنك تستخدم أدوات التشغيل الآلي لتصفح الموقع.

قد يحدث ذلك كنتيجة لما يلي:

تم تعطيل جافا سكريبت أو حظرها بواسطة إضافة (حاصرات الإعلانات على سبيل المثال) متصفحك لا يدعم ملفات تعريف الارتباط.

يرجى التأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط في المتصفح وأنك لا تحظر تحميلها.

الرقم المرجعي: # b9ade7f0-e7ad-11e7-8a24-93531e7282b3.

إستراتيجية.

نظرة عامة على الاستراتيجية.

التركيز الرئيسي على الأموال هو استخدام التحليل الكلي العالمي الأساسي لتشكيل تحيز في اتجاه السوق لفئات الأصول المتعددة في سوق العقود الآجلة. تنفيذ الزخم ومتوسط ​​استراتيجيات الانتعاش على الصفقات الموضعية صريح وينتشر أيضا.

خطة التجارة والقواعد.

قواعد مهمة للعيش فيها:

الحفاظ على رأس المال والمحاسبة هو الأكثر أهمية. إدارة المخاطر المتسقة والالتزام بقواعد التداول الحاسمة للنجاح. إن فقدان التجارة إذا تم التعامل معها بشكل صحيح يمكن أن يكون أفضل تجارة اليوم. العملية هي الملك، والاتساق على عملية التداول والبقاء على خطة سيؤدي إلى الربحية على المدى الطويل. التجارة فقط إذا كنت تفهم الشعور الحالي وظروف السوق بشكل عام. هناك دائما يوم تداول آخر في الزاوية. التركيز على تجارة جيدة واحدة في وقت واحد. كل ما تحتاجه هو واحد تجارة جيدة في اليوم الواحد، والبحث، والتخطيط وتنفيذ تلك التجارة كل يوم.

اقرأ هذه الوثيقة كل يوم قبل التداول وقبل كل التجارة المخطط لها. يجب استكمال خطة التداول اليومية، والاستراتيجية والإعدادات قبل التداول. قبل الدخول في التجارة، يجب أن تعمل من خلال المرجعية دخول التجارة (أدناه). لا يمكن أبدا أن تتسع توقف مرة واحدة يتم وضع التجارة، ومخارج المبكرة بصوت عال. اتبع خطة التحجيم، لا الانحراف. 3 صفقات متتالية تفقد خلال يوم تداول واحد & # 8211؛ وقف التداول. سلبي 5٪ في اليوم، ووقف التداول والانتقال إلى سيم. 3 أيام متتالية لأسفل & # 8211؛ الانتقال إلى سيم لمدة يوم واحد الانتهاء السلبي على الأسبوع & # 8211؛ الانتقال إلى سيم حتى يعود الثقة. لا الانتقام التجارة، لا المبالغة، التمسك بالقواعد.

حساب خطة التحجيم، وحدود موقف وتوقف:

الحد من مخاطر الموقف الصريح هو 2٪ من الحساب. إن حدود مخاطر الموقع الموزعة هي 3٪ من الحساب.

قد تختلف أحجام المواضع، وقد تزيد حدود العقد أو تنقص اعتمادا على إجمالي رصيد الحساب.

العملات: 6E، 6B، رب، 6A، 6C، 6S، 6J، 6M الدخل الثابت: زت، زف، زن، زب، وب & # 8211؛ إكس ينتشر فيت، نوب، بوب / بوب المعادن: غ الطاقة: كل & أمب؛ 12 شهرا التقويم ينتشر (السابقين كل Dec17: - CL Dec18) المؤشرات: إس، نق، يم، رتي، نكد، داكس، فيس.

ھل ھذه المنطقة حیث من المرجح أن یحرك المشارکون في السوق السوق ویظھرون اھتماما نشطا؟ هل أنت مع اتجاه السوق والمشاعر الحالية نحن مع الاتجاه الحالي؟ تحديد الإعداد التجاري والاستراتيجية (الكلاسيكية، العدوانية، اندلاع، عكس أو المدى) ما هي الأسواق المترابطة القيام به، هل هناك تأكيد في سوق واحد على الأقل أخرى؟ التحقق من وقت الجلسة، هل هناك حجم كاف خلال الجلسة الحالية؟ تحقق الجدول الزمني، والأخبار والبيانات الإفراج عن الجدول مجانا. إذا كنت تتداول البيانات، هل تعرف ما هو متوقع مقابل السابق، هل تفهم البيانات؟ هل هذه التجارة تلبي الحد الأدنى للمخاطر / المكافأة من 1: 2؟ هل وضع التوقف وحجم الموضع ضمن معايير المخاطر؟ ما مدى احتمال وصول التجارة إلى أهداف محددة مسبقا؟ كم من الوقت على استعداد للسماح للتجارة تلعب في دقائق أو ساعات؟ هل أنت متأكد وراغبة في وضع خطر لهذه التجارة، في عقلك الصف التجارة بالفعل؟ سجل الصحافة لتسجيل التقاط الشاشة التجارية. مكان التجارة.

مراقبة تدفق النظام. مراقبة الأسواق المترابطة. مراقبة تدفق الأخبار، رانسكووك، تويتديك و بلومبرغ. ديريسك التجارة في أقرب وقت ممكن (الهدف الأول، ووقف إلى نقطة الصفر). السماح بتوقيت التجارة للعب، والسماح الحد الأدنى من الوقت المخصص للتجارة وفقا للخطة التجارية. خذ الربح إذا كان ضمن 1 أو اثنين من القراد من الهدف، والحصول على الأخضر على الشاشة.

إيقاف تسجيل التجارة. استكمال تحليل التجارة آخر، مراجعة والكتابة. نشر الفيديو التجارة ومراجعة الكتابة حتى بلوق وأنك قناة أنبوب.

2-3 الصفقات يوميا في المتوسط. متوسط ​​يوم إيجابي: + 5٪ على حساب يوم إيجابي استثنائي: + 9٪ على حساب متوسط ​​يوم سلبي: & # 8211؛ 2٪ على الحساب.

تنويه: هناك خطر كبير في التداول. ويمكن أن تكون الخسارة المتكبدة فيما يتعلق بالتداول في العقود الآجلة كبيرة. الهدف لا تقدم ألفا ترادينغ أي مطالبات على الإطلاق فيما يتعلق بالأداء أو الأداء المستقبلي. أي استراتيجية هي لأغراض تعليمية فقط.

ألفا نقطة المستثمرين.

التحكيم الإحصائي | إدارة المحافظ | كوانت فينانس.

استراتيجيات التداول.

قائمة صناديق التداول المتداولة.

صندوق المتاجرة في البورصة (& # 8220؛ إتف & # 8221؛) هو أمان قابل للتسويق عادة ما يتتبع فهرس أو مجموعة من الأصول. ويجري تداولها كمخزون منتظم وعادة ما يكون لديها سيولة أعلى وخفض الرسوم من الصناديق المشتركة، بل هو خيار الاستثمار شعبية جدا.

لدى إتف قائمة كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة في السوق، والتي تم تجميعها من قبل 1) فئة الأصول (على سبيل المثال السلع، الدخل الثابت، الخ)، 2) نمط الاستثمار (على سبيل المثال، قصير، قصير، الخ) (ريت، والمرافق، وما إلى ذلك)، 4) المنطقة، والعديد من الفئات الأخرى. كما يقدم قائمة من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع المؤشرات الرئيسية (مثل S & أمب؛ P 500، راسل 3000، وما إلى ذلك).

هذا هو بالتأكيد قائمة تستحق التدقيق بها: إتف / القنوات.

استراتيجيات التداول 101.

توليد ألفا هو واحد فقط من ثلاثة أرجل اللازمة لاستراتيجية التداول كاملة. يحتاج الفاس إلى أن يتم مزجها مع نموذج المخاطر وتقديرات تكلفة المعاملات في محسن من أجل التوصل إلى أوامر المقابلة التي تحتاج إلى وضعها. وفيما يلي عرض لهذه العملية:

بالنسبة لتكاليف المعاملات، عادة ما يقوم المستثمرون بالحسابات التالية:

تكاليف المعاملات = رسوم التجارة + عرض الأسعار - طرح تكلفة الانتشار = x بب + عرض الأسعار - 2.

حيث x هي الرسوم التجارية التي يفرضها الوسيط.

ويشير نموذج المخاطر إلى مصفوفة التباين - التباين في عوائد الأسهم ألفاس تشير إلى مزيج من عدد من ألفاس موحد، على سبيل المثال. وتغيرات الزخم، ومتوسط ​​تغيرات الأرباح، وتداول الأزواج، وما إلى ذلك.

محسن في تنفيذ العمليات التالية (تحسين متعدد الأهداف):

تعظيم التعرض ألفا تقليل تكاليف المعاملات تقليل المخاطر.

ومن بين األهداف والقيود األخرى التي يتم تضمينها عادة: تحييد التعرض للبيتا) لالستراتيجيات المحايدة في السوق (ووضع األحجام لحجم التجارة وحجم الموقع والتعرض للصناعة والتعرض للبلد وما إلى ذلك. نخطط لمزيد من البحث في عملية التحسين في الوظائف المستقبلية.

متوسط ​​الانحراف باستخدام منحنيات الانحدار الخطي.

قدمنا ​​مفهوم متوسط ​​الانعكاس في وظيفة سابقة، في هذه المقالة سوف نقدم نسخة معدلة من انعكاس المتوسط ​​الذي يستخدم المنحنيات الانحدار الخطي بدلا من المتوسطات المتحركة.

المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر متخلف وبالتالي فإن منحنيات الانحدار الخطي يمكن أن توفر على نحو أفضل ملاءمة للبيانات المتاحة. ومن المفيد مقارنة نتائج كلا الطريقتين مع ذلك & # 8211؛ وينطبق نفس الشيء على أي نسخ تم اختبارها، سيكون من المنطقي المقارنة أولا مع الإصدار الأساسي.

إن منحنى الانحدار الخطي هو في الأساس حزمة من الخطوط العديدة، إلا أن النهايات المتطرفة للخطوط مخفية (الحدود العلوية والسفلية)، في حين أن نقطة الوسط تظهر فقط وترتبط على التوالي بنقاط منتصف أخرى عبر السلسلة الزمنية.

تنفيذ الاختبار السابق لمتوسط ​​العائد على أسهم S & أمب؛ P500 باستخدام منحنيات الانحدار الخطي:

تقدير منحنى الانحدار الخطي لكل نافذة نظرة في كل يوم مقارنة سعر الإغلاق مع متوسط ​​القيمة المقدرة؛ إذا كان سعر الإغلاق أكبر من المتوسط ​​+ n * الانحراف قصيرة وتغلق عند عبور المتوسط ​​أو في وقت محدد مسبقا إذا كان سعر الإغلاق أقل من المتوسط ​​& # 8211؛ n * الانحراف لفترة طويلة وتغلق عند عبور المتوسط ​​أو في وقت محدد مسبقا.

استراتيجية الزخم المعدل.

هذا هو استراتيجية الزخم أنب قليلا التي تنطوي على تعيير عوائد الأسهم باستخدام مقياس المخاطر. في هذا المثال، سوف نشير إلى استخدام مستويات فيكس لتعديل المخاطر للعائدات. وميكن استخدام مقاييس املخاطر األخرى مثل القيمة املعرضة للخطر. مفهوم مشابه، ونحن ضبط عوائد باستخدام مؤشر خطر قبل فرز الكون من الأسهم على أساس العائدات.

فيكس هو مؤشر مؤشر التقلب كبوي، وهو مقياس شعبي للتذبذب الضمني لخيارات الأسهم S & P 500.

احسب العائدات اليومية لأسهم S & أمب؛ P500 حساب عوائد المتوسط ​​لكل نافذة نظرة (على سبيل المثال 3-12 شهرا) قم بتدوير متوسط ​​حسابات العوائد يوم واحد في كل مرة قسمة متوسط ​​العائد من مستويات فيكس لكل يوم تداول فرز الأسهم حسب العوائد المعدلة - حدد أسهم أعلى وأسفل n قم بتتبع عوائد أداء أعلى وأسفل أداء فترة عقدك (على سبيل المثال 1-مو) قم بتقدير عوائدك التاريخية وتقلبها ومقارنتها بمؤشر مرجعي - في هذه الحالة مؤشر S & أمب؛ P500.

وقد لا يؤدي تقسيم العوائد بمستويات فيكس إلى تحقيق قيم ذات مغزى على نطاق مطلق ولكن على نطاق نسبي ومن أجل ترتيب الأرصدة، فإنه يوفر معلومات مفيدة. وبشكل أكثر تحديدا، فإنه يقلل من تأثير عوائد عالية على أيام متقلبة جدا وترقية عوائد عالية في أيام التداول مع تقلب أقل. ويتشابه هذا المفهوم عند استخدام أي مؤشرات مخاطر أخرى كما ذكر سابقا.

استراتيجية الزخم باستخدام يكا.

تقدير المكونات الرئيسية (في R استخدام احصائيات المكتبة وظيفة برينكومب). قم بتراجع كل سهم مقابل المكونات الرئيسية الأكثر أهمية. استخدام بقايا للحصول على درجة Z أو أي مقياس آخر تطبيع لكل سهم. تعيين عتبة للنتيجة Z لتحديد الأسهم للتجارة (الزناد التداول). حدد الأوزان على أساس درجة Z.

تقلب كاري التجارة.

فولاتيليتي كاري للتجارة هي استراتيجية تداول العقود الآجلة & # 8211؛ وهي أول استراتيجية غير الأسهم المقدمة في هذه المدونة حتى الآن.

استراتيجية العقود الآجلة، المفاهيم الأساسية: التخلف / كونتونغو فيغا تقلب محايد تحمل استراتيجية التداول (أي التحوط ضد التقلب) يتم تداول اثنين من العقود الآجلة مختلفة: ست و لوت؛ العقود الآجلة المتداوله على مؤشر S & P 500 فيكس ست هو المستقبل على المدى القصير و لوت هو المستقبل على المدى الطويل إذا كانت ست / لوت & غ؛ 1 ثم في التخلف حتى شراء ست وبيع لوت إذا ست / لوت و لوت؛ 1 ثم القيام بحمل التجارة: بيع ست وشراء لوت.

المصطلحات الرئيسية الموضحة أدناه:

التراجع: يتداول العقد الآجل دون السعر الفوري المتوقع.

كونتانجو: يتم تداول العقود الآجلة فوق السعر الفوري المتوقع.

فيغا محايدة: الموقف الذي لا يتأثر بالتقلبات التقلبات.

شراء على غاب.

شراء على غاب هو استراتيجية واضحة جدا التي تتطلب تقدير الأيام السابقة أدنى مستوى ومقارنة افتتاح كل يوم على مدى فترة زمنية لهم. وهو يعتمد على انعكاس المتوسط ​​وهو استراتيجية لحظية حيث من المتوقع أن تكون مغلقة خلال اليوم الذي تم فتحه.

وتشير الاستراتيجية إلى شراء 100 سهم من أسهم S & أمب؛ P500 التي تقل أدنى مستوياتها في الأيام السابقة إلى سعر الافتتاح الحالي. الحسابات المطلوبة:

حساب اليوم السابق على مقربة من اليوم الحالي فتح حساب إغلاق لإغلاق العوائد والانحرافات المعيارية حساب فتح لإغلاق العودة لكل يوم تحقق من أن العائد أعلاه هو أقل من الانحراف المعياري 90 يوما من وثيقة.

بناء استراتيجيات التداول المنهجية & # 8211؛ الجزء الأول.

هذه السلسلة من الوظائف هي إعطاء نظرة عامة حول بناء استراتيجيات كمية. هذه الوظيفة ليست حول التفاصيل المعقدة حول كيفية بناء البنية التحتية لمحاكاة مثل هذه الاستراتيجيات أو كيفية التنفيذ من الناحية الفنية، ولكن ينبغي أن يكون مجرد بمثابة التمهيدي لجميع أولئك الذين يطمحون إلى بناء محافظ كمية.

كل استراتيجية تبدأ مع فكرة. وخلافا للتقييم النوعي (على سبيل المثال، فإن مخزونات أبل & # 8217 ستزداد في الشهر التالي) والتي تتضمن بحثا عن المحللين في المقام الأول في أعقاب عدد قليل من الأسهم، فإن الاستراتيجية الكمية هي أكثر مشاركة وتحتاج إلى الاشتراك في القواعد التالية.

وينبغي أن تكون القاعدة العامة التي يمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من الأسهم (ما نسميه، الكون) وينبغي ألا تعاني الاستراتيجية من التحيز إلى الأمام. وبعبارة بسيطة، فهذا يعني أنه لا يمكنك استخدام البيانات المستقبلية للتنبؤ بالبيانات المستقبلية. ومع ذلك، يمكن للاستراتيجية استخدام جميع البيانات حتى ذلك الوقت، للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. وينبغي للمرء أن يكون قادرا على التعبير عن القاعدة في شكل رياضي. وينبغي أن يكون ناتج القاعدة مجموعة من المبالغ بالدولار يمكن تخصيصها لكل مخزون في الكون.

لنفترض أن لدينا فكرة بسيطة بأن الأسهم التي ارتفعت مؤخرا سوف تنخفض والعكس بالعكس. هذا النمط من السلوك هو ما يسمى شعبيا انعكاس الشذوذ المتوسط. دعونا نحدد كيف يمكننا & # 8220؛ تحديد & # 8221؛ هذه الفكرة.

الكمي للفكرة.

هناك طرق مختلفة حول كيفية إجراء & # 8220؛ قياس & # 8221؛ هذه الفكرة. ليس هناك طريقة صحيحة في بناء فكرة. معظمها ينطوي على التجربة والخطأ، ونرى كيف العوامل المختلفة تؤثر على فكرة.

دعونا نبدأ بفكرة الإرجاع. هناك طريقة واحدة لتحديد ما هو رياضيا أدناه.

المبلغ المستثمرة للسهم الأول واليوم D (الوزن [i، d]) = & # 8211؛ إرجاع 5 أيام من الأسهم I يوم D؛ لجميع الأسهم أعلى 500 من حيث الحجم (return5 [i، d]).

في هذا التعبير نحدد & # 8220؛ الإرجاع الأخيرة & # 8221؛ كما يعود آخر 5 أيام. الكون هو أكبر 500 سهم تتداول من حيث الحجم في أسواق الأسهم الأمريكية.

أحد الشواغل الفورية لهذه الاستراتيجية هو أننا نلاحظ، فإن مجموع الدولار المستثمر لا يساوي القيمة الافتراضية التي نخطط للاستثمار. حتى تطبيع إلى نظري يمكننا القيام العملية التالية.

الوزن [i، d] = (الوزن [i، d] * القيمة الاسمية) / (المبلغ المطلق لكل الوزن [i، d])

هذا هو! هذه هي النسخة مرحبا العالم من استراتيجية كمية. دعونا نرى كيف ينفذ.

متابعة يتيح النظر في طرق لتحسين الفكرة وجعلها أكثر قابلية للتداول!

استراتيجية انعكاس المتوسط.

ويشير متوسط ​​العائد في الأسهم إلى الافتراض بأن السهم يميل إلى التحرك فوق سعره التاريخي بمرور الوقت. ونتیجة لذلك، یتعین علی المرء تقییم المتوسط ​​التاریخي لسعر المخزون خلال فترة زمنیة، ثم التحقق من کیفیة تباعدھ في نقاط زمنیة مختلفة.

تنفيذ الاختبار السابق لمتوسط ​​العائد على أسهم S & أمب؛ P500:

حساب المتوسط ​​المتداول والانحراف المتداول على أسعار الأسهم التاريخية في كل يوم مقارنة سعر الإغلاق مع المتوسط ​​التاريخي. إذا كان سعر الإغلاق أكبر من المتوسط ​​+ n * الانحراف قصيرة وتغلق عند عبور المتوسط ​​أو في وقت محدد مسبقا إذا كان سعر الإغلاق أقل من المتوسط ​​& # 8211؛ n * الانحراف لفترة طويلة وتغلق عند عبور المتوسط ​​أو في وقت محدد مسبقا.

وبشكل افتراضي، وإذا لم يتم استخدام وقت محدد سلفا، يجب أن تكون جميع العائدات التي يتم تحقيقها إيجابية إذا تجاوز السهم في أي وقت من الأوقات المتوسط ​​التاريخي (خاصة إذا كان استخدام مجموعة بيانات كبيرة من الأسعار التاريخية، على الأرجح حدث في وقت ما) . وقد يكون من المنطقي أيضا تحديد محفز إقفال يستند إلى التوقيت أيضا (على سبيل المثال، فترة 12 شهرا أو أكثر استنادا إلى التقييم الشخصي إذا لم يتراجع السهم في هذه الأثناء). وكما هو الحال دائما، قد يكون من الجيد أيضا تعيين عتبة تستند إلى الخسائر & # 8211؛ أي لا تسمح بتجاوز الخسائر٪ n التي يمكن تحديدها مرة أخرى بناء على تقييم شخصي. ويمكن وضع هذه القيود على غرار الاختبار الخلفي لمعرفة ما سيكون التأثير على ألفا المتولد.

تجارة الزخم.

ويشير الزخم في الأسهم إلى شراء الأسهم التي حققت عوائد مرتفعة في الماضي (عادة على مدى ال 3 إلى 12 شهرا الماضية) وبيع الذين عانوا من عائدات ضعيفة خلال الفترة الزمنية نفسها. وهو اتجاه ملاحظ تجريبيا لارتفاع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع وانخفاض الأسعار إلى الانخفاض أكثر. وقد استخدم المحللون إشارات على أساس ارتفاع 52 أسبوعا في توصيات الشراء والبيع.

اختبار اختبار الزخم على أسهم S & P500:

احسب عوائد يومية من أسهم S & أمب؛ P500 حساب عوائد المتوسط ​​لكل نافذة نظرة (على سبيل المثال 3-12 شهرا) قم بلف حسابات متوسط ​​العائد يوم واحد في المرة فرز الأسهم حسب الإرجاع & # 8211؛ حدد أعلى الأسهم N والأسفل N تتبع عوائد من أعلى وأسفل أداء لفترة القابضة الخاص بك (على سبيل المثال 1-مو) تقدير العائدات التاريخية والتقلبات ومقارنتها مع معيار & # 8211؛ في هذه الحالة مؤشر S & أمب؛ P500. هل هناك استمرار في العودة؟

المواضيع.

المدونات.

مؤلفو مدونتنا:

غشيرباس إكسهانج-تريدد فوندز ليست غويجيل أسيت ألوكاتيون: بلاك & # 8211؛ ليترمان رامزوندارغ اختلافات محددة طريقة & # 8211؛ ماتلاب كود إيداركتوم.

تابعنا على تويتر:

التداول، كوانتسترات، R، وأكثر من ذلك.

التحليل الكمي، إدارة المخاطر، النمذجة، ألغو للتجارة، بلوكشين للتمويل.

التحكيم الإحصائي | إدارة المحافظ | كوانت فينانس.

التحكيم الإحصائي | إدارة المحافظ | كوانت فينانس.

التحكيم الإحصائي | إدارة المحافظ | كوانت فينانس.

كيف يمكنني استخدام "ألفا المرجح" لإنشاء إستراتيجية تداول الفوركس؟

في أسواق النقد الأجنبي أو أسواق الأمن التقليدية، تم تصميم ألفا المرجح للمساعدة في التمييز بين الأدوات المختلفة قبل تطبيق إستراتيجية التداول. فكر في اختيار المكونات الصحيحة قبل تنفيذ وصفة معينة. يسمح ألفا المرجح للتجار الفوركس لمعرفة أزواج العملات التي تظهر اتجاهات هادفة والنشاط، يتصرف مثل مؤشر الزخم.

هناك بعض الذين يدعون أن ألفا المرجح لا يمكن تطبيقها على تداول العملات. وهي تشير إلى أن طبيعة تداول العملات تختلف اختلافا جوهريا عن الأسهم التجارية والصناديق المشتركة. ويستند المفهوم الكامل ألفا العملة على افتراض أن هناك أوجه قصور في سوق العملات التي يمكن استغلالها من خلال تحليل المخاطر. الأسواق ذات السيولة العالية والنشطة مثل الفوركس يمكن نظريا ترك القليل أو لا وقت لتنفيذ استراتيجيات التداول الفا الفاعلية.

وعلى الرغم من ذلك النقاش، فإن تطبيق تحليل ألفا المرجح لن يكون مختلفا عن تطبيقه في السوق التقليدية.

تفسير ألفا المرجح.

يقيس ألفا املرجح أداء أداة ما) عادة أسهم أو صناديق استثمار مشتركة (على مدى فترة من الزمن، إال أنه يؤكد النشاط األخير على نشاط أقل حداثة. وهي تقنية لقياس التغيرات في األسعار في أحد األصول ومقارنتها بتغيرات األسعار في الموجودات المماثلة. ألفا المرجح هو أداة شعبية للاتجاه الأولي والتحليل الزخم.

أدوات مثل زخم الفوركس تطبيق ألفا مرجحة لتحديد أقوى عقود الفوركس الحالية. العقود التي ارتفعت خلال العام الماضي لديها إيجابية ألفا عشرات المرجحة. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لتحديد أزواج العملات الأكثر احتمالا قبل تطبيق استراتيجية أكثر دقة. على سبيل المثال، إذا كان زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / كني) أقوى من سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي (كني)، فإن ألفا المرجح يحدد هذه القوة بحيث يمكن للمتداولين إجراء مقارنة بين التفاح والتفاح قبل الخروج أو الدخول إلى أي مراكز.